一、试论我国国有商业银行信贷资产证券化（论文文献综述）
聂国栋,闫宇,周衍平[1]（2021）在《信贷资产证券化对商业银行流动性风险的影响——基于PSM-DID模型的研究》文中指出我国金融业的逐渐开放使得商业银行的传统业务开始面对其他金融机构的竞争,为了提高资产流动性,转变传统的盈利模式,增强中间业务的竞争力,商业银行开始大力发展信贷资产证券化业务。使用43家上市商业银行2012—2019年的年报数据,采用PSM-DID方法分样本研究了资产证券化对商业银行流动性风险的影响,并加入时间趋势项动态分析了影响趋势。研究表明,商业银行通过开展信贷资产证券化业务有效地降低了流动性风险,并且其影响效果随时间的推移逐渐增强。未来商业银行需要进一步发展信贷资产证券化业务,以应对新冠肺炎疫情带来的经济下滑导致的资产流动性下降问题,将其作为经营模式升级转型的契机;金融监管部门应当为商业银行信贷资产证券化业务的开展提供良好的环境和严格的监管。
王薇[2]（2021）在《我国信贷供给传导机制及其宏观经济效应研究》文中研究指明2008年全球性金融危机的爆发证明了居于主导地位的实际经济周期理论（RBC）存在显着缺陷。传统的货币经济理论和新凯恩斯主义均侧重于对利率和汇率等宏观经济变量的调控,往往忽视了银行信贷因素对实体经济发展及经济波动的影响。党的十九大要求我国金融体系建设应服务于实体经济,同时防范化解重大金融风险,推动我国经济转型和高质量增长。一方面尽力发挥金融市场的资源配置功能,另一方面最大程度地降低金融市场波动对宏观经济产生的负面影响。基于此背景,本文在推导信贷供给对宏观经济的微观影响机制的基础上,进一步从总量调控、结构优化、价格传导、风险累积四个维度展开实证分析,最后从宏观经济政策视角探究了信贷监管政策对货币政策调控“经济增长、物价稳定和金融稳定”三大目标有效性的异质性影响。本文的主要研究结论如下:首先,本文基于动态随机一般均衡模型从微观视角探究了信贷供给波动对宏观经济影响的传导机制,发现信贷供给增加能够短期内带动投资水平迅速上升并促进资本存量的长期积累,信贷供给对投资存在扩张性影响,但会对消费形成挤出效应,使得短期内经济增长主要依靠投资驱动,在长期主要依靠消费拉动。在理论分析的基础上,本文进一步应用基于GAS过程的时变转移概率马尔科夫区制转移回归（MS-GAS-TVTP）模型对我国信贷供给波动和产出波动进行阶段性变迁识别和时变转移分析发现,在经济衰退初期,信贷供给波动表现出强烈的“顺周期”特征,经济环境恶化会在短期内导致信贷紧缩,但随着信贷扩张政策的逐步实施,信贷供给对产出的引导效应逐渐显现。基于时变协整模型对信贷供给与产出的动态联动关系进行检验发现,我国信贷供给与产出之间同向动态联动,信贷扩张能够带动我国经济增长,信贷收缩会进一步加剧经济的衰退程度,信贷供给对产出的时变影响系数在长期基本趋于稳定,二者趋于长期均衡。其次,考虑到商业银行的信贷扩张和收缩对宏观经济可能存在非对称影响效应,本文进一步从产出增长和物价稳定的角度出发应用非线性自回归分布滞后（NARDL）模型展开探究。研究发现,在经济衰退期,可以通过扩张信贷的方式增强企业投资积极性、促进实体经济恢复平稳增长;在经济扩张期,信贷扩张对产出的带动效果会随着产出总量的不断积累而逐渐减弱,并加剧通货膨胀;信贷收缩虽然能够降低通货膨胀水平,但无法完全抵消信贷扩张带来的通胀风险,并且会对经济增速产生强烈的负面影响。在此基础上,本文进一步从期限结构视角应用SV-TVP-FAVAR模型探究了推动我国产出增长和通货膨胀水平上升的信贷供给根源。研究发现,我国中长期信贷供给增加虽然能够显着拉动我国经济增长,但同时对通货膨胀也具有强烈的促进作用,非金融企业中长期信贷供给在促进经济增长方面未能占据优势;相较于中长期信贷,我国短期信贷供给在促进经济增长方面不具优势,我国短期住户消费信贷供给增加对经济增长存在逐渐减弱的负向影响,并且不会引起强烈的通货膨胀效应,证实了扩大内需是推动我国经济增长、降低通货膨胀损失的可行路径之一。随后,本文进一步基于价格传导视角运用贝叶斯估计的平滑迁移向量自回归（ST-BVAR）模型分析了不同经济状态下信贷价格波动对宏观经济的影响效应,并探讨不同时期我国信贷价格政策的有效性。结果发现,在经济衰退期,信贷价格下调能够引导第二、三产业投资和消费增加,进而从需求侧驱动经济增长,信贷价格政策的传导渠道基本畅通,政策基本有效。在经济扩张期,我国利率市场化尚不完全且居民储蓄率水平相对较高,存在“金融抑制”和“消费抑制”双重抑制现象,因此我国信贷价格下调仅能通过促进第三产业投资的方式对经济增长产生正向影响,第二产业投资和消费的传导渠道均存在梗阻,极大地降低了信贷价格调控政策的有效性。接下来,本文进一步基于风险累积视角运用多元方向分位数向量自回归（MDQVAR）模型分析了信贷风险累积对我国宏观经济及信贷调控有效性的影响效应。研究发现,信贷风险累积在不同经济状态下对产出、通货膨胀和金融稳定均呈现出抑制效应,但影响强度随经济下行程度加深逐渐增强,并且信贷风险累积对金融稳定的负面影响最为强烈。信贷供给对产出、通货膨胀和金融稳定的影响效应在不同信贷风险累积程度下表现出显着的异质性。当以“经济增长”作为主要的经济目标时,信贷风险累积水平应当控制在一定范围内,既不能为了追求低不良水平过分惜贷,也不能为了投资扩张过度放贷。当以“稳定物价、促进货币流通”和“金融稳定”为主要目标时,应全力避免过度放贷和过度负债,同时加强贷款发放前后的审慎监管,尽量减少非理性的竞争行为和代际遗忘,尽可能降低银行资产中的不良资产规模,并加快不良资产的处置流程。最后,本文基于宏观经济政策视角运用多元方向分位数向量自回归（MDQVAR）模型探究了信贷监管政策对货币政策调控“经济增长、物价稳定和金融稳定”三大目标有效性的异质性影响,为更好地完善“双支柱”框架提供参考。研究发现,在经济下行期,流动性类的信贷监管政策能够显着增强数量型货币政策对经济增长的调控效果,但会形成通货膨胀问题,因此,需要在“促增长”和“稳通胀”目标中进行取舍。在经济平稳期,价值类的信贷监管政策虽然会在一定程度上削弱数量型货币政策对经济增长的促进效果,但信贷监管政策的动态调整不会对数量型货币政策有效性产生显着影响,二者可以各自调控,能够同时实现“稳增长、稳通胀、稳金融”三大目标。在经济过热期,价值类的信贷监管政策与价格型货币政策存在“政策冲突”,二者难以在动态调控中同时实现“金融稳定”与“价格稳定”。流动性类的信贷监管政策能够增强价格型货币政策对通货膨胀的抑制效果,两政策配合能够同时实现“稳金融、降通胀”的目标,并且在一定程度上“保增长”,是经济过热期最优的政策协调模式。除此之外,货币政策在金融稳定目标的调控上不具优势,维持金融市场稳定还是应以信贷监管政策为主。
肖崎,李卓[3]（2021）在《信贷资产证券化对我国商业银行经营稳定性的影响》文中认为现阶段我国资产证券化稳步发展,商业银行广泛开展了信贷资产证券化业务。本文研究信贷资产证券化对商业银行经营稳定性的影响,并使用我国22家商业银行2012-2019年数据进行实证检验。研究发现:整体而言,信贷资产证券化对我国商业银行的经营稳定性产生了负面影响。在分样本的异质性检验中发现,信贷资产证券化有利于提高国有银行经营稳定性,而非国有银行则与之相反。最后,本文从商业银行和监管当局的角度提出相应的政策建议。
顾铭嫄[4]（2021）在《商业银行信贷资产证券化微观动机及其效果研究 ——以我国上市商业银行为例》文中进行了进一步梳理
许嘉禾[5]（2021）在《我国体育产业高质量发展的金融支持研究》文中认为体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想。体育强则中国强,国运兴则体育兴。体育要强、要兴,发展体育产业是主要途径。2019年,国务院办公厅发布《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》,高质量发展逐步成为体育产业发展的重要战略目标。金融是现代经济的血脉。体育产业要提质增效和持续高速发展,需要金融的有力支持。然而当下,金融体系在体育产业中的效用功能尚未能够充分发挥。因此,体育产业高质量发展所面临的金融支持问题,成为一个难以回避的命题。本研究立足于体育产业的经营实践,综合运用体育学、管理学、系统科学及金融学的相关研究方法及范式,以现代产业和金融发展的相关理论为指导,按照金融支持体育产业高质量发展的现状与问题、特征与机理、宏观效应、微观效率以及系统运行的次序,从理论分析到实证研究,展开工作。本研究的工作主要如下:一是梳理体育产业的金融支持现状,发现体育产业金融支持存在的不足。二是总结体育产业高质量发展的金融需求特征,剖析金融支持体育产业高质量发展的作用机理。三是在宏观产业层面,以耦合协调的视角,审视体育产业与金融体系的关联关系。通过建立序参量体系,引入耦合协调、剪刀差以及灰色关联等模型进行实证研究,分析二者的耦合协调发展效应及影响因素。四是从在微观企业的层面,以“黑箱”的视角,根据金融支持与体育产业的不同维度,测度金融支持体育产业高质量发展的效率水平。通过筛选体育企业样本,利用DEA、Malmquist指数及收敛性模型进行实证研究,分析金融支持体育产业高质量发展的效率水平及其演变特征。五是根据体育产业高质量发展的金融支持要素组成与系统结构,构建金融支持体育产业高质量发展的系统动力学模型。分别从金融市场策略、政府金融干预和金融风险情景维度进行模拟仿真,分析不同策略对体育产业高质量发展所产生的影响。以期为优化体育产业金融支持,促进体育产业高质量发展提供理论依据和策略着力点。本研究的结论主要包括六个方面:（1）政府金融支持和市场金融支持均对体育产业高质量发展具有重要意义,在体育产业高质量发展的过程中扮演了不同的角色。随着体育产业金融需求的不断升级,政府部门对体育产业金融活动的认识持续深化,政策工具与国有资本逐步活跃。金融市场对体育产业的支持力度不断提升,各类体育产业金融市场蓬勃发展,风险投资市场异军突起。体育产业嵌入金融体系的程度不断加深。但同时,体育产业的金融支持仍存在一定问题:一是金融支持制度体系亟待完善,金融支持政策工具尚需补充;二是金融市场结构失衡问题凸显,直接融资渠道建设存在不足;三是风险资本经典功能发生偏离,资本投入可持续性有所欠缺;四是新兴金融工具利用不充分,体育金融复合人才供给不足。（2）我国体育产业具有快速成长的阶段性特征、业态丰富的结构性特征、高不确定性的风险性特征和消费供需的不平衡特征。在高质量发展的目标要求下,体育产业的发展特征进一步衍生出了独特的金融需求特征。体育产业高质量发展亟需的是政策引导下的规模化金融支持、层次多元化的系统性金融支持、风险偏好的针对性金融支持,以及科技赋能的普惠性金融支持。（3）资本形成、创新推动和消费刺激是金融支持体育产业高质量发展主要功能组成。金融体系一是可以扩大资本积累,促进资本形成,缓解体育产业融资约束;二是能够降低交易成本,优化资源配置,分散创新风险,推动体育产业技术、模式创新;三是可以实现跨期平滑、财富效应和风险保障,刺激体育产业消费发展。有效的金融支持作用于体育产业的投资和消费两端,通过平衡产值结构、改善融资结构、变革消费结构,促进产业的结构转型升级;通过扩大要素供给、加快要素流通、推动技术进步,提高产业的要素生产效率;通过加速企业成长、优化公司治理、形成循环激励,促进产业的价值增值,精准作用于体育产业的成长痛点,协助体育产业迈向高质量发展。（4）宏观产业效应的实证研究表明:金融体系与体育产业高质量发展之间存在内生耦合机理和外部耦合功能,具有双向耦合协调发展机制。二者不仅维持了长期、高度的耦合关联性,并且实现了耦合协调度的持续跃升,呈现出由低水平协调向高水平协调演化的动态趋势。金融体系对体育产业的短时间、爆发性增长起到了有效地支撑作用。且二者的耦合协调发展尚处于发展周期的前期,其交互胁迫作用远小于耦合协调发展所带来的正向效应。与此同时,二者的耦合协调效应受到多种内生因素和外部环境的共同影响。风险投资市场、消费金融、政府扶持和金融创新等内生动力型因素,以及居民消费结构、产业结构变动等外生环境型因素,均与二者的耦合协调发展存在密切关联。（5）微观企业效率的实证研究发现:第一,静态来看,体育产业高质量发展的总体金融支持效率尚可,多数样本企业接近最优生产前沿面,但同时具有明显的技术制约特征。扩大金融资源投入规模前,需要着重改善金融技术水平。在金融支持效率内部,债权效率较好,股权效率欠佳,且股权效率呈现规模制约特征。在体育产业内部,体育企业板块、行业业态和空间地域方面均存在不同程度的金融支持效率差异。第二,动态来看,金融支持体育产业的动态效率水平并未产生良性改观,反而出现小幅下降。主要原因是技术进步不足,产业金融技术创新水平难以支撑金融资源规模的快速增长。其中,股权动态效率下滑,技术进步水平下降明显,是导致整体金融效率下滑的主要原因。第三,动态效率的收敛性分析表明,效率落后企业对领先集团具有追赶效应,但收敛速度较慢,且收敛速度存在体育产业内部的结构性差异,达到产业金融支持效率的均衡仍需要较长时间。（6）系统建模与仿真的实证研究说明:金融支持体育产业高质量发展可以视为由政府金融支持、金融市场发展、宏观金融环境和体育产业发展所组成的动力学系统。第一,强化金融市场支持力度可以有效提升体育产业发展质量。相对而言,强化股权市场的效能略优于债权市场。股权市场更有利于体育产业规模扩张和要素生产率提升,债权市场则更有利于体育产业结构优化。第二,政府干预会对体育产业发展质量产生影响。弱化政府干预无益于体育产业发展质量,维持一定强度的政府金融支持具有必要性。适度增强政府干预有利提升体育产业发展质量。但当政府干预过度时,会造成规模增长与要素生产率下降并存,仅能“做大”而不利“做强”体育产业,最终无益于产业发展质量。第三,宏观金融风险能够对体育产业发展质量产生显着的负面冲击。随着体育产业深度嵌入金融体系,金融风险的损害力度可能进一步增大,需要审慎防范、积极应对金融风险。在结论的基础上,提出了完善金融政策体系,优化制度顶层设计;丰富金融服务市场,创新投融资渠道模式;推动金融技术创新,开发新型金融工具;优化企业金融管理,重视复合人才培养等策略建议。本文主要有以下创新点:（1）探讨了金融与体育产业高质量发展的关系。在现状梳理的基础上,总结体育产业高质量发展的金融需求特征,明确金融功能的作用支点,厘清金融支持体育产业高质量发展的作用机理。（2）结合体育产业高质量发展的宏观产业与微观企业视角进行实证研究。综合运用数理模型及相关评价方法,设计序参量体系,测度并分析金融支持体育产业高质量发展的耦合协调发展效应及其影响因素;构建投入、产出指标体系,从不同维度测度并评价金融支持体育产业高质量发展的效率特征及其变动规律。形成对体育产业高质量发展的金融支持问题的深层次认识,为优化体育产业的金融支持效能提供着力点。（3）构建了金融支持体育产业高质量发展的系统动力学模型,分析体育产业高质量发展的金融支持要素组成与系统结构,设计模型变量及函数关系,并从金融市场策略、政府金融干预和金融风险情景维度进行仿真。探究不同策略对体育产业高质量发展产生的影响,为企业部门的金融决策和主管部门的政策制定提供更具现实意义的参考。
朱楠[6]（2021）在《资产证券化对我国商业银行经营风险影响研究》文中提出资产证券化业务最初兴起于美国,它是一种自主创新的金融衍生产品。资产证券化的产生赋予了公司一种全新的升级融资模式,扩大并增强了非流动资产的流动性,被公认为20世纪全球最具创新性和代表性的金融技术产品之一。但是人们对该业务的赞誉并没有持续太久,2008年美国次贷危机的爆发促使学者们逐渐重新考虑银行资产证券化业务对银行风险防范来说是利还是弊。资产证券化业务的最初发行是为了更好地提高资产的流动性,促进业务多元化,进而降低风险。但学者们通过研究发现,这一金融创新产品对银行风险的影响路径和方向已经不再像以前一样单一,而是会受到多种因素的制约,导致其对银行风险的影响方向和程度不确定性增加。此外,这种影响甚至会危及到银行系统和金融系统的稳定性。迄今为止,学术界对该问题的科学研究仍没有统一的结果。我国的资产证券化业务于2005年首次开展,在危机期间暂停了三年,并于2012年逐步重启。随着我国经济的新形势和利率市场化改革与创新的推进,使得银行的资产证券化业务成为银行积极推广新业务的途径,也是提高自身风险防控能力的主要表现。本文以我国商业银行的资产证券化为研究对象,分析了我国商业银行出售资产支持证券的原因和当前的发展趋势,并研究了该业务对银行经营风险的影响途径。此外,还运用我国商业银行资产证券化数据进行了系统检验。本文首先在理论方面进行了深入研究,分析银行经营风险如何受到资产证券化业务的影响,对业务运作流程和发行银行的发行动机来源也进行了说明。接着阐释了当前阶段我国银行信用风险的度量方法以及现状趋势,此外也对流动性风险相关内容进行了阐释。然后从资产证券化业务中可能存在的降低银行风险的因素和增加银行风险的因素两方面切入,分析资产证券化导致商业银行风险降低或者导致其提高的因素。降低银行风险的要素包括使风险孤立化和迁移风险、提高资金筹集能力、促进资产管理多元化,增加银行风险的因素包括风险转移不完全、流动性扩张失效以及信息不对称。其次本文利用我国64家银行2012-2019年的数据进行了整体回归和逐步回归,并充分考虑到资产证券化业务给商业银行带来的风险提升或降低可能是存在异质性问题的。因此,应根据银行的性质,总资产规模,借贷增长率和收益率对银行进行分组回归,将研究对象细化拆分,为了检查验证模型的稳健性和适用性,本文采取了着名的GMM模型进行检验和测试。实证结果表明,当前阶段我国商业银行开展资产证券化业务与其面临的信用风险和流动性风险均正相关,这表明目前我国商业银行资产证券化业务中增加银行风险的因素在所有因素中所占比重较大。异质性研究表明,按照银行性质进行分组时,资产证券化业务对股份制银行和国有商业银行的信用风险具有十分显着的正向积极的影响,关于流动性风险也能得到同样的结论,但关于对大城市商业银行和农村商业银行所进行的风险评估结果表明,无显着性;按总资产规模分类的组别中,发现资产证券化业务对小规模银行的流动性风险提升或下降没有显着影响;在按借贷增长率排序分类后的分组研究中,关于信用风险,资产证券化程度仅对贷款高速增长银行的不良贷款率具有显着的正向影响;在按收益率分组的研究中发现,高收益组的商业银行发行资产支持证券会比低收益组承担更大的信用风险。最后针对研究中所得到商业银行资产证券化所存在的问题提出以下几点应对措施和建议:首先,积极推进商业银行不良贷款证券化,加速产品种类创新;其次,建立健全银行新型流动性监管指标,提高监管效率;最后,完善发行和交易市场,营造健康市场环境。
张剑波[7]（2021）在《资本约束与中国城市商业银行经营绩效》文中研究指明自巴塞尔协议I颁布以来,商业银行的资本监管问题一直是金融学界和银行业高度关注的问题。2007年美国金融危机发生后,国际银行业监管对商业银行的资本监管不断升级强化。中国银行业的监管一直与国际银行业监管保持步伐一致。2004年中国银行业监管当局发布的《商业银行资本充足率管理办法》,标志着中国银行业进入“硬约束”时期,并于2012年发布《商业银行资本管理办法（试行）》,进一步强化了对中国银行业的资本监管。另一方面,随着近年来中国经济的快速发展,银行业资产规模迅速增长,其中城市商业银行资产规模增长速度明显超越大型国有银行及股份制银行。然而,城市商业银行在资本补充渠道方面却弱于大中型银行,由此资本约束造成的压力问题也愈加凸显并且对城市商业银行的经营产生影响。在中国深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力,健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险底线的大背景下,研究资本约束对城市商业银行经营绩效的影响具有良好的理论和现实意义。本文首先以资本约束对商业银行的影响为主线梳理了国内外文献。主要是围绕资本约束的动因分析、资本约束对商业银行安全性、流动性、盈利性的影响、资产证券化对商业银行经营绩效的影响、公司治理对商业银行经营绩效影响等五个方面对已有文献进行了梳理和分析,并结合已有文献阐述了本文的研究问题。已有研究表明,资本约束对商业银行经营绩效的影响客观存在,但已有研究对该问题的观点由于银行样本不同、时期不同、方法不同等原因并未达成一致的共识。通过梳理文献发现已有研究对中国城市商业银行群体资本约束问题的研究还不够深入。此外,资本约束也可能会受到商业银行资产证券化行为、公司治理机制等的干扰,从而改变其对银行经营绩效的影响。在理论分析方面,本文结合国内外资本监管理论分析了资本约束影响城市商业银行经营绩效的内在传导机制;然后分析了考虑资产证券化的影响后,资本约束以及资产证券化与资本约束交互作用机制对城市商业银行经营绩效的影响变化成因和机理;最后,对公司治理机制影响资本约束与城市商业银行经营绩效之间关系的传导机制进行了分析。基于文献的梳理和理论分析,本文提出了相应的研究假设。在实证检验方面,本文通过手工搜集92家中国城市商业银行2009—2018年的年度经营数据并以此为研究样本。通过从银行经营安全性、流动性、盈利性的“三性”原则对城市商业银行的经营绩效进行评价,分别从定性和定量两个方面对城市商业银行面临的资本约束压力进行了测度。然后,通过构建双向固定效应模型、动态面板GMM模型实证检验了资本约束对城市商业银行经营绩效的影响。随后围绕城市商业银行资产规模、创新能力、上市情况、地方经济发展四个方面对资本约束影响城市商业银行经营绩效进行了异质性分析。然后,本文将资产证券化以及资本约束与资产证券化的相互作用机制纳入分析框架,对比分析了考虑资产证券化前后资本约束对银行经营绩效的影响变化,还检验了资产证券化对资本约束与城市商业银行经营绩效之间关系的调节效应。考虑到公司治理机制会影响资本监管的有效性,本文进一步将股权结构和内部治理机制纳入了分析框架,分析了公司治理机制与资本约束对城市商业银行经营绩效的影响是相互替代还是相互调节。本文的研究结果表明,资本约束对中国城市商业银行的经营绩效存在着显着的影响。具体而言,当城市商业银行面临较大的资本补充压力时,对银行安全性、流动性、盈利性均会产生不利的影响。研究还发现当城市商业银行面临惩罚压力时,会更加侧重于提升银行的流动性,而面临资本预警和惩罚压力时,银行盈利能力会出现下降。资本约束对城市商业银行经营绩效的影响会由于银行异质性特征的不同而表现不同。中介效应检验程序显示,资本约束通过运营效率和盈余管理分别影响城市商业银行的整体经营风险和信贷风险,通过信贷资产配置比例和期限管理影响银行流动性,通过拨备水平和运营效率影响银行盈利性。在考虑资产证券化的影响后,资本约束对城市商业银行经营绩效的影响发生了改变,并且资产证券化对资本约束与银行经营绩效之间的关系存在着显着的调节效应。将公司治理机制纳入分析框架后,公司治理机制与资本约束的相互作用总体而言对城市商业银行经营绩效的提升存在着正向的影响,并且本文还发现不论是银行内部治理机制还是股权结构均对资本约束与城市商业银行的经营绩效均存在着显着的调节作用。本文的主要的创新在于:第一,从多维度着手并针对性地研究了资本约束对城市商业银行这一群体经营绩效的影响。已有研究对资本约束影响商业银行的问题方面,由于数据可得性,大部分文献以大中型银行或混合各类型商业银行数据为样本开展研究。中国城市商业银行作为除大型国有银行、全国股份制商业银行以外的核心银行群体,具有明显不同的群体特征,而且城市商业银行也是防范中小银行经营风险的重点所在。本文从商业银行经营“三性”原则对城市商业经营绩效进行评价,从定量和定性两个维度构建了资本约束指标,针对性地对城市商业银行的资本约束与经营绩效问题进行了深入研究,并且通过中介效应检验程序检验了资本约束影响经营绩效的传导机制,丰富了对城市商业银行资本约束问题的研究内容。第二,将资产证券化引入资本约束影响城市商业银行经营绩效的研究中。已有研究多是直接从资产证券化对商业银行经营绩效的影响着手进行分析,开展资产证券化是商业银行不计入负债的融资行为,参与资产证券化将会对资本约束与银行经营绩效之间的关系产生影响。由此,本文建立了资本约束和资产证券化交互影响城市商业银行经营绩效的研究模式,揭示了资产证券化与资本约束的相互作用对城市商业银行经营绩效的影响机理。第三,将公司治理机制纳入资本约束影响银行绩效的分析框架。资本约束属于商业银行的外部机制,而公司治理机制属于内部治理机制。本文围绕城市商业银行公司治理机制的短板问题,通过构建资本约束与公司治理机制的交互作用影响银行经营绩效的研究模式,更为系统性的分析了资本约束与公司治理机制对城市商业银行经营绩效的影响。
戴文桥[8]（2021）在《商业银行信贷资产证券化对其盈利能力的影响研究》文中认为中国的银行业正处于巨大的变革浪潮中。在宏观方面,人民币国际化、中美贸易摩擦以及国内金融市场改革政策的推进等因素促使金融机构做出改变;在微观方面,为适应变革后的市场经济状况,保证企业的存续和发展,商业银行也在主动探索新的盈利渠道。信贷资产证券化作为20世纪以来广受认可的创新型金融工具,是银行改善资金营运和加快发展的有效途径。那么在国内不断变化的市场环境下,不同类别的商业银行开展信贷资产证券化是否都有利于提升其盈利能力?是会促进还是遏制盈利能力的提高?这正是本文关注和研究的问题。本文选取72家在2012—2019年间开展过信贷资产证券化的商业银行作为研究样本,对照其中的上市银行和非上市银行的经营情况,运用Stata16.0软件使用系统GMM方法进行动态面板数据回归分析,实证检验商业银行在证券化产品发行后其盈利水平的具体变动情况。并在此之上进一步探讨了银行间同业拆借利率在该业务提升或降低银行盈利能力的过程中起到的调节作用。实证结果表明,对全样本银行而言,信贷资产证券化有利于银行盈利能力的提升,且银行间同业拆借利率在这一过程中能起到正向调节作用;上市银行和非上市银行的盈利能力受到的影响具有异质性,信贷资产证券化对于上市银行的盈利能力有正向影响,但对非上市银行的盈利能力则有负向影响;银行间同业拆借利率对信贷资产证券化对上市银行盈利能力的正向影响有负向抑制作用,但对信贷资产证券化对非上市银行盈利能力的负向影响有正向改善作用。根据实证结论,进一步对不同类别的商业银行在该类业务的拓展方向上提出了相应的对策,期望能对商业银行决策有一定的参考价值。
陈楠[9]（2021）在《商业银行信贷资产证券化的逆向选择问题研究》文中研究表明金融的发展不仅能够带动社会前进的步伐,也能够更好的维持社会秩序。当今时代,虽然金融经济发展迅猛,但我们一刻也不曾忘记过曾经的伤痛。2008年,次贷危机率先在美国爆发,周边的许多国家都深受此次危机影响。危机过程中,专家学者对引发此次危机的原因进行了快速探索。以前危机爆发的原因,可能是市场结构供需失衡造成的,也可能是企业家们对利益的过分追逐造成的。而此次次贷危机爆发的真实原因还不得而知。专家学者排除一切不可能因素,最终找到了引发此次危机的原因——过度的资产证券化。此时,逆向选择问题也就随之暴露。当今时代,我国信贷资产证券化的市场机制不断趋于完善。在国家的大力引导和扶植下,信贷资产证券化逐渐成为商业银行资金融通过程中不可或缺的一环,完美契合了商业银行的需求。商业银行为了增加收益、腾出信贷,有时会把部分基础资产从表内挪到表外。这种资产转移过程必需借助某种工具,这个工具就是资产证券化。在此过程中,商业银行会通过信贷资产证券化释放一些信息优势将劣质资产从表内转移到表外,从而不断提升自身信贷资产质量,这便是本文研究的核心问题。针对该问题,一方面希望对资产证券化逆向选择问题有更加深入的了解;另一方面也希望本文研究的结果能够为监管机构提供借鉴,为其最终决策做一点贡献,在理论上和实践上实现其意义。本文采用动态面板模型的SYS-GMM计量研究方法,选取了中国商业银行2012年—2019年的年度面板数据为数据样本,选定不良贷款率为衡量指标,并引入宏观经济变量作为控制变量。然后构建模型、选择适合于本文的研究方法,通过建模分析表外信贷资产证券化规模（ABS）与不良贷款率（NPL）之间的关系。相关机构可以通过对实证结果的观察来判断商业银行是否利用了资产证券化转移劣质资产。通过分析得出如下结论:NPL和ABS呈负相关关系。即商业银行在证券化过程中确实存在逆向选择问题。基于上述结论,本文在合法合规的前提下提出了一些建议。希望相关的监管机构能够立足于中国的特殊国情,在借鉴发达资本市场的经验基础之上,对我国的资产证券化市场及所涉及的行业进行严格的约束管理,使得相关行业能够合理、有序、有效、健康发展。在营造有序健康发展的大氛围下,同时实施鼓励政策鼓励相关行业积极参与进来。提高行业的主动参与性,不断地提高各个市场主体为金融市场服务的主动性,提高参与市场的积极性,在符合国家法律和国家制定的标准下进行资产证券化活动。从而可以为我国的信贷资产证券化市场的发展积蓄足够的力量。
杨琼堃[10]（2021）在《资产证券化对中国商业银行个体风险的影响 ——基于面板数据模型》文中研究说明21世纪初的中国金融市场面临着巨大的机遇和挑战,资产证券化作为20世纪最具影响力的金融创新之一,为我们迎接这些机遇和挑战提供了一个新的工具,如果将其运用得当,就能让中国的金融市场焕发新一轮的活力,进一步向前发展。资产证券化在盘活存量、提供流动性、转移和分散风险方面有着巨大的优势,但2008年的金融危机也让我们重新审视这一工具的利弊,越来越多的学者开始关注资产证券化对于商业银行乃至整个金融系统的负面影响。但受到银行内外部各种因素的错综影响,资产证券化对于商业银行个体风险的影响方向和影响程度迄今为止都未能有一个定论。中国的资产证券化活动始于2005年的定点开展,在金融危机时期止步,最后在2012年重新开始发展,目前资产证券化在国内发展迅速,整体体量已经初具规模,数据质量和时间跨度也有了较大提升。因此,在金融市场和资产证券化高速发展的大背景下,本文以国内商业银行数据为样本,分析在中国特色社会主义市场经济下资产证券化对商业银行个体风险的影响路径。本文先是从理论层面分析了资产证券化对商业银行风险的影响机制,分别从转移和分散风险、提高流动性比率、降低融资成本等方面阐述了正向影响,又从资产证券化的风险自留机制以及银行自身的风险收益博弈等方面阐述了负面影响。最后通过国内商业银行数据构建动态面板模型进行实证分析,结果显示:资产证券化可以降低商业银行的整体风险,但在一定程度上导致了商业银行的流动性风险及信用风险的提升。最后根据银行资产规模大小和净资产收益率的高低将银行进行分组,对资产证券化对不同类型银行的风险影响方向进行更加细致的探究。最后,根据本文的研究结果以及目前资产证券化的发展现状提出以下建议:第一,继续推进资产证券化业务的发展,激发市场发展活力;第二,完善监管制度和相关法律法规,规范市场主体行为;第三,加强市场体系建设,促进资产证券化二级市场的健康发展。
二、试论我国国有商业银行信贷资产证券化（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、试论我国国有商业银行信贷资产证券化（论文提纲范文）
（1）信贷资产证券化对商业银行流动性风险的影响——基于PSM-DID模型的研究（论文提纲范文）
| 一、引言 |
| 二、文献综述 |
| 三、模型构建与数据来源 |
| (一)样本选择和数据来源 |
| (二)变量及定义 |
| 1.被解释变量 |
| 2.解释变量 |
| 3.控制变量 |
| 4.描述性统计分析 |
| 四、模型构建和实证结果分析 |
| (一)倾向得分匹配 |
| (二)双重差分模型 |
| (三)实证结果及分析 |
| (四)稳健性检验 |
| 五、结论与政策建议 |
（2）我国信贷供给传导机制及其宏观经济效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景与研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 信贷供给总量的经济效应 |
| 1.2.2 信贷供给结构的经济效应 |
| 1.2.3 信贷供给价格的经济效应 |
| 1.2.4 信贷风险累积的经济效应 |
| 1.2.5 信贷供给监管对货币政策有效性的影响效应 |
| 1.3 主要研究目标、论文结构及主要内容 |
| 1.3.1 主要研究目标 |
| 1.3.2 论文结构及主要内容 |
| 1.4 研究方法与主要贡献 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 主要贡献 |
| 第2章 信贷供给宏观经济效应的理论基础 |
| 2.1 信贷供求理论 |
| 2.1.1 宏观信贷供求理论 |
| 2.1.2 微观信贷供求理论 |
| 2.2 信贷价格理论 |
| 2.2.1 可贷资金理论 |
| 2.2.2 金融抑制理论 |
| 2.3 信贷风险理论 |
| 2.3.1 Fisher的“债务-通货紧缩”理论 |
| 2.3.2 金融脆弱性理论 |
| 2.4 信贷配给与信贷传导理论 |
| 2.4.1 均衡配给理论 |
| 2.4.2 银行信贷渠道传导理论 |
| 2.4.3 资产负债表渠道传导理论 |
| 第3章 我国信贷供给传导机制及其与产出的动态关联分析 |
| 3.1 基于DSGE模型我国信贷供给的微观传导机制分析 |
| 3.1.1 模型设定 |
| 3.1.2 模型均衡 |
| 3.1.3 参数校准与模拟分析 |
| 3.2 我国信贷供给与产出的波动特征及动态关联性分析 |
| 3.2.1 MS-GAS-TVTP模型与TVP-VECM模型原理 |
| 3.2.2 我国产出与信贷波动的阶段性变迁识别及时变转移分析 |
| 3.2.3 动态关联性分析 |
| 3.3 本章小结 |
| 第4章 我国信贷供给总量与期限结构的宏观经济效应分析 |
| 4.1 信贷供给总量对宏观经济影响的理论机制分析 |
| 4.2 我国信贷总量扩张与收缩对宏观经济的非对称影响效应分析 |
| 4.2.1 非线性自回归分布滞后(NARDL)模型原理 |
| 4.2.2 变量选取、数据处理及平稳性检验 |
| 4.2.3 我国信贷总量扩张与收缩对产出的非对称影响效应 |
| 4.2.4 我国信贷总量扩张与收缩对通货膨胀的非对称影响效应 |
| 4.3 我国信贷供给期限结构的宏观经济效应分析 |
| 4.3.1 SV-TVP-FAVAR模型原理 |
| 4.3.2 我国信贷供给期限结构对产出和通货膨胀的时变效应分析 |
| 4.3.3 我国信贷供给短期结构对产出和通货膨胀的时变效应分析 |
| 4.3.4 我国信贷供给中长期结构对产出和通货膨胀的时变效应分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 我国信贷供给价格传导机制及其非线性效应分析 |
| 5.1 信贷供给对宏观经济增长的价格传导机制分析 |
| 5.1.1 投资渠道传导机制分析 |
| 5.1.2 消费渠道传导机制分析 |
| 5.2 ST-BVAR模型原理 |
| 5.2.1 ST-BVAR模型设定 |
| 5.2.2 ST-BVAR模型的非线性检验 |
| 5.3 不同经济周期下信贷价格对经济增长的两阶段传导效应分析 |
| 5.3.1 变量选取、数据处理与经济周期波动区制识别 |
| 5.3.2 第一阶段信贷价格对投资与消费的非线性影响效应 |
| 5.3.3 第二阶段投资与消费对产出的非线性影响效应 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 信贷风险对宏观经济及信贷调控有效性的异质性影响效应分析 |
| 6.1 多元方向分位数向量自回归(MDQVAR)模型 |
| 6.2 不同经济周期下信贷风险对宏观经济的异质性影响效应分析 |
| 6.2.1 理论机制分析 |
| 6.2.2 变量选取及数据处理 |
| 6.2.3 分位数脉冲响应分析 |
| 6.3 不同信贷风险水平下信贷调控宏观经济有效性分析 |
| 6.3.1 变量选取及数据处理 |
| 6.3.2 分位数脉冲响应分析 |
| 6.4 本章小结 |
| 第7章 我国信贷监管对货币政策有效性的影响效应分析 |
| 7.1 理论背景与影响机制分析 |
| 7.2 信贷监管的不同强度对货币政策有效性的异质性影响分析 |
| 7.2.1 变量选取及数据说明 |
| 7.2.2 经济增长目标下信贷监管对货币政策有效性的影响分析 |
| 7.2.3 物价稳定目标下信贷监管对货币政策有效性的影响分析 |
| 7.2.4 金融稳定目标下信贷监管对货币政策有效性的影响分析 |
| 7.3 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 作者简介及在学期间所取得的科研成果 |
| 致谢 |
（3）信贷资产证券化对我国商业银行经营稳定性的影响（论文提纲范文）
| 一、引言 |
| 二、文献综述 |
| （一）资产证券化对商业银行的影响 |
| （二）资产证券化对商业银行经营稳定性的影响 |
| 三、理论分析 |
| （一）信贷资产证券化提高银行经营稳定性的机制 |
| 1．风险转移与分散机制 |
| 2．改善银行流动性 |
| 3．提高银行盈利能力 |
| （二）信贷资产证券化降低商业银行经营稳定性的机制 |
| 1．信贷质量下降和增大风险承担 |
| 2．风险未有效转移与风险回流 |
| 3．增大潜在的系统性风险 |
| 四、实证分析 |
| （一）样本说明与数据来源 |
| （二）模型设定与变量说明 |
| 1．被解释变量 |
| 2．解释变量 |
| 3．控制变量 |
| （三）实证结果与分析 |
| 1．描述性统计 |
| 2．回归结果分析 |
| 3．稳健性检验 |
| 五、结论与政策建议 |
| 1．银行层面 |
| 2．监管层面 |
（5）我国体育产业高质量发展的金融支持研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 体育产业高质量发展的现实需要 |
| 1.1.2 金融与实体经济关系的重新审视 |
| 1.1.3 体育产业高质量发展的金融诉求 |
| 1.2 问题提出 |
| 1.3 研究意义 |
| 1.3.1 理论意义 |
| 1.3.2 实践意义 |
| 1.4 主要内容与研究方法 |
| 1.4.1 主要内容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.4.3 技术路线 |
| 1.5 研究创新点 |
| 第2章 文献综述与理论基础 |
| 2.1 核心概念界定 |
| 2.1.1 体育产业 |
| 2.1.2 高质量发展 |
| 2.1.3 体育产业高质量发展 |
| 2.1.4 金融支持 |
| 2.2 文献综述 |
| 2.2.1 经济高质量发展的金融支持研究 |
| 2.2.2 新兴产业发展的金融支持研究 |
| 2.2.3 体育产业发展的金融支持研究 |
| 2.2.4 体育产业高质量发展与金融支持的关系认识 |
| 2.2.5 文献述评 |
| 2.3 理论基础 |
| 2.3.1 产业生命周期理论 |
| 2.3.2 产业结构理论 |
| 2.3.3 产业融合理论 |
| 2.3.4 Schumpeter金融促进理论 |
| 2.3.5 金融结构理论 |
| 2.3.6 金融深化、金融约束与金融内生理论 |
| 2.3.7 系统理论与经济效率理论 |
| 第3章 体育产业高质量发展的金融支持现状与不足 |
| 3.1 体育产业高质量发展的金融支持现状 |
| 3.1.1 政府金融支持现状 |
| 3.1.2 信贷市场支持现状 |
| 3.1.3 债券市场支持现状 |
| 3.1.4 股票市场支持现状 |
| 3.1.5 风险投资支持现状 |
| 3.1.6 其他金融市场支持现状 |
| 3.2 体育产业高质量发展的金融支持不足 |
| 3.2.1 金融支持制度体系亟待完善,金融支持政策工具尚需补充 |
| 3.2.2 金融市场结构失衡问题凸显,直接融资渠道建设存在不足 |
| 3.2.3 风险资本经典功能发生偏离,资本投入可持续性有所欠缺 |
| 3.2.4 新兴金融工具利用不尽充分,体育金融复合人才供给不足 |
| 3.3 本章小结 |
| 第4章 体育产业高质量发展的金融支持特征与机理 |
| 4.1 体育产业高质量发展的金融需求特征 |
| 4.1.1 “支柱地位”与扩张趋势: 亟需政策引导的规模化金融支持 |
| 4.1.2 丰富业态与结构演进: 亟需层次多元的系统化金融支持 |
| 4.1.3 投资风险与不确定性: 亟需风险偏好的针对性金融支持 |
| 4.1.4 消费升级与供需优化: 亟需科技赋能的普惠性金融支持 |
| 4.2 体育产业高质量发展的金融支持机理 |
| 4.2.1 金融支持体育产业高质量发展的功能组成 |
| 4.2.2 金融支持体育产业高质量发展的作用机理 |
| 4.3 本章小结 |
| 第5章 体育产业高质量发展的宏观金融支持效应分析——基于耦合协调视角 |
| 5.1 研究方案设计 |
| 5.2 研究方法选择 |
| 5.2.1 金融支持体育产业高质量发展的复杂系统特征 |
| 5.2.2 耦合的应用 |
| 5.3 金融支持体育产业高质量发展的耦合机制 |
| 5.3.1 耦合机制的内涵 |
| 5.3.2 金融支持体育产业高质量发展的耦合机理 |
| 5.3.3 金融支持体育产业高质量发展的耦合机制 |
| 5.4 模型构建与数据处理 |
| 5.4.1 耦合测度模型 |
| 5.4.2 灰色关联模型 |
| 5.4.3 序参量体系与数据选取 |
| 5.4.4 熵值赋权处理 |
| 5.5 耦合协调效应分析 |
| 5.5.1 系统发展水平分析 |
| 5.5.2 耦合关联与耦合协调效应分析 |
| 5.5.3 基于剪刀差的进一步讨论 |
| 5.6 耦合协调效应的影响因素 |
| 5.6.1 影响因素识别 |
| 5.6.2 变量选取 |
| 5.6.3 影响因素分析 |
| 5.7 本章小结 |
| 第6章 体育产业高质量发展的微观金融支持效率评价——以上市公司为例 |
| 6.1 研究方案设计 |
| 6.2 研究方法选择 |
| 6.2.1 金融支持体育产业高质量发展的投入产出特征 |
| 6.2.2 方法思路与适用性 |
| 6.3 模型构建与数据处理 |
| 6.3.1 模型构建 |
| 6.3.2 样本选取 |
| 6.3.3 指标测算与数据处理 |
| 6.4 静态效率矩阵分析 |
| 6.4.1 综合金融效率分析 |
| 6.4.2 股权静态效率分析 |
| 6.4.3 债权静态效率分析 |
| 6.5 动态效率演变分析 |
| 6.5.1 金融效率的动态演变 |
| 6.5.2 股权效率的动态演变 |
| 6.5.3 债权效率的动态演变 |
| 6.6 效率收敛性分析 |
| 6.6.1 金融效率的收敛性分析 |
| 6.6.2 股权效率的收敛性分析 |
| 6.6.3 债权效率的收敛性分析 |
| 6.7 本章小结 |
| 第7章 体育产业高质量发展的金融支持系统建模与仿真 |
| 7.1 研究方案设计 |
| 7.2 研究方法选择 |
| 7.2.1 系统动力学原理 |
| 7.2.2 系统动力学组成模块—基于Vensim实现 |
| 7.2.3 系统动力学特点及适用性 |
| 7.3 建模准备 |
| 7.3.1 模型构建原则 |
| 7.3.2 系统边界确定 |
| 7.3.3 模型基本假设 |
| 7.4 模型与变量关系构建 |
| 7.4.1 子系统组成及因果关系 |
| 7.4.2 总系统组成及因果关系 |
| 7.4.3 系统流图设计及主要变量 |
| 7.4.4 变量函数关系确定 |
| 7.5 模型检验 |
| 7.5.1 外观检验 |
| 7.5.2 运行检验 |
| 7.5.3 稳定性检验 |
| 7.5.4 历史检验 |
| 7.5.5 灵敏度检验 |
| 7.6 策略仿真分析 |
| 7.6.1 基础仿真结果 |
| 7.6.2 市场金融策略仿真 |
| 7.6.3 政府金融干预仿真 |
| 7.6.4 金融风险情景仿真 |
| 7.7 本章小结 |
| 第8章 结论、建议与展望 |
| 8.1 研究结论 |
| 8.2 对策建议 |
| 8.3 局限与展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间的科研成果 |
| 附件 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（6）资产证券化对我国商业银行经营风险影响研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.3.1 积极影响的相关研究 |
| 1.3.2 消极影响的相关研究 |
| 1.3.3 动态影响的相关研究 |
| 1.3.4 文献评述 |
| 1.4 研究内容和研究方法 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.5 创新点与局限性 |
| 1.5.1 创新点 |
| 1.5.2 局限性 |
| 2 商业银行资产证券化概况 |
| 2.1 资产证券化概述 |
| 2.1.1 资产证券化开展的必要性 |
| 2.1.2 资产证券化的动因理论 |
| 2.1.3 资产证券化的运行过程 |
| 2.2 我国资产证券化原因与现状分析 |
| 2.2.1 资产证券化的开展原因 |
| 2.2.2 我国商业银行资产证券化现状分析 |
| 3 当前我国商业银行存在的主要风险介绍 |
| 3.1 信用风险 |
| 3.1.1 信用风险概述和度量 |
| 3.1.2 我国商业银行信用风险现状 |
| 3.2 流动性风险 |
| 3.2.1 流动性风险概述和度量 |
| 3.2.2 我国商业银行流动性风险现状 |
| 3.3 本章小结 |
| 4 资产证券化对银行风险的影响因素分析 |
| 4.1 资产证券化降低银行风险的因素分析 |
| 4.1.1 风险孤立与转移 |
| 4.1.2 提高资金筹集能力 |
| 4.1.3 促进资产管理多元化 |
| 4.2 资产证券化增加银行风险的因素分析 |
| 4.2.1 风险转移不完全 |
| 4.2.2 流动性扩张失效 |
| 4.2.3 信息不对称 |
| 5 资产证券化对我国商业银行经营风险影响实证研究 |
| 5.1 模型选择和应用方法 |
| 5.1.1 数据来源和变量选取 |
| 5.1.2 模型选择 |
| 5.1.3 描述性统计及相关性分析 |
| 5.1.4 变量的时间序列分析 |
| 5.2 实证研究 |
| 5.2.1 资产证券化程度对银行信用风险的影响 |
| 5.2.2 资产证券化程度对银行流动性风险的影响 |
| 5.2.3 异质性检验 |
| 5.3 稳健性检验 |
| 5.4 结论与建议 |
| 5.4.1 研究结论 |
| 5.4.2 政策建议 |
| 参考文献 |
（7）资本约束与中国城市商业银行经营绩效（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 引言 |
| 1.1 研究目的与意义 |
| 1.1.1 研究目的 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究思路与主要研究方法 |
| 1.3 研究内容 |
| 1.4 主要创新点与不足 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 资本约束的动因及起源 |
| 2.2 资本约束与银行经营绩效 |
| 2.3 资产证券化对商业银行经营绩效的影响 |
| 2.3.1 资产证券化的动因分析 |
| 2.3.2 资产证券化对银行经营绩效的影响 |
| 2.4 公司治理对商业银行经营绩效的影响 |
| 2.4.1 银行公司治理区别的共识 |
| 2.4.2 公司治理对商业银行绩效的影响 |
| 2.5 文献述评 |
| 3 理论分析及研究假设 |
| 3.1 理论分析 |
| 3.1.1 资本约束的相关理论分析 |
| 3.1.2 银行资本监管制度变迁及现状 |
| 3.2 资本约束对商业银行经营绩效的传导机制分析 |
| 3.2.1 资本约束对城商行安全性影响的传导机制分析和研究假设 |
| 3.2.2 资本约束对城商行流动性影响的传导机制分析及研究假设 |
| 3.2.3 资本约束对城商行盈利性影响的传导机制分析及研究假设 |
| 3.3 资本约束对城市商业银行经营绩效的异质性影响 |
| 3.4 资本约束、资产证券化对城商行经营绩效影响的传导机制及研究假设 |
| 3.5 资本约束、公司治理对城商行经营绩效影响的传导机制及研究假设 |
| 4 资本约束与城商行经营绩效的实证研究 |
| 4.1 资本约束与城商行经营绩效的实证分析:安全性 |
| 4.1.1 研究设计 |
| 4.1.2 描述性统计 |
| 4.1.3 实证分析 |
| 4.1.4 稳健性检验 |
| 4.2 资本约束与城商行经营绩效的实证分析:流动性 |
| 4.2.1 研究设计 |
| 4.2.2 描述性统计 |
| 4.2.3 实证分析 |
| 4.2.4 稳健性检验 |
| 4.3 资本约束与城商行经营绩效的实证分析:盈利性 |
| 4.3.1 研究设计 |
| 4.3.2 描述性统计 |
| 4.3.3 实证分析 |
| 4.3.4 稳健性检验 |
| 4.4 本章结论 |
| 5 资本约束、资产证券化与城商行经营绩效的实证分析 |
| 5.1 资本约束、资产证券化与城商行安全性 |
| 5.1.1 研究设计 |
| 5.1.2 实证分析 |
| 5.2 资本约束、资产证券化与城商行流动性 |
| 5.2.1 研究设计 |
| 5.2.2 实证分析 |
| 5.3 资本约束、资产证券化与城商行盈利性 |
| 5.3.1 研究设计 |
| 5.3.2 实证分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 资本约束、公司治理与城商行经营绩效的实证分析 |
| 6.1 资本约束、公司治理与城商行安全性 |
| 6.1.1 研究设计 |
| 6.1.2 实证分析 |
| 6.2 资本约束、公司治理与城商行流动性 |
| 6.2.1 研究设计 |
| 6.2.2 实证分析 |
| 6.3 资本约束、公司治理与城商行盈利性 |
| 6.3.1 研究设计 |
| 6.3.2 实证分析 |
| 6.4 本章小结 |
| 7 研究结论与政策建议 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.1.1 资本约束与城市商业银行的经营绩效 |
| 7.1.2 资本约束、资产证券化与城市商业银行的经营绩效 |
| 7.1.3 资本约束、公司治理与城市商业银行的经营绩效 |
| 7.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（8）商业银行信贷资产证券化对其盈利能力的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 一、绪论 |
| (一)研究背景与研究意义 |
| 1.研究背景 |
| 2.研究意义 |
| (二)文献综述 |
| 1.信贷资产证券化促进银行盈利能力的提升 |
| 2.商业银行应该谨慎开展信贷资产证券化业务 |
| 3.信贷资产证券化中银行间同业拆借利率起调节作用 |
| 4.文献述评 |
| (三)研究内容、研究方法与结构框架 |
| 1.研究内容 |
| 2.研究方法 |
| 3.结构框架图 |
| (四)拟解决关键问题 |
| 1.不同类型银行发展信贷资产证券化及盈利能力提升问题 |
| 2.银行间同业拆借利率的调节效应问题 |
| (五)创新与不足 |
| 1.创新点 |
| 2.不足之处 |
| (六)本章小结 |
| 二、相关概念界定与理论基础 |
| (一)相关概念 |
| 1.银行的盈利能力 |
| 2.银行的信贷资产证券化业务 |
| 3.银行间同业拆借利率 |
| 4.调节效应 |
| (二)理论基础 |
| 1.投资组合理论 |
| 2.信息不对称理论 |
| 3.破产成本理论 |
| 4.银行间同业拆借利率与银行信贷资产证券化的关系 |
| (三)本章小结 |
| 三、商业银行信贷资产证券化与盈利能力的基本状况 |
| (一)商业银行信贷资产证券化的基本状况 |
| 1.商业银行信贷资产证券化业务总体的发展情况 |
| 2.商业银行资产证券化的组成结构 |
| (二)商业银行盈利能力的状况 |
| 1.商业银行盈利能力的变化情况 |
| 2.商业银行经营风险的变化情况 |
| (三)本章小结 |
| 四、实证研究 |
| (一)研究假设 |
| 1.商业银行信贷资产证券化对其盈利能力的影响分析 |
| 2.银行间同业拆借利率的调节效应分析 |
| (二)模型设定与变量选择 |
| 1.模型设定 |
| 2.变量选择 |
| (三)样本选取与数据来源 |
| 1.样本选取 |
| 2.数据来源 |
| (四)样本的描述性统计 |
| 1.全样本描述性统计分析 |
| 2.分样本描述性统计分析 |
| (五)实证结果分析 |
| 1.相关检验 |
| 2.实证检验与回归结果分析 |
| 3.异质性分析 |
| 4.稳健性检验 |
| (六)检验结果分析 |
| (七)本章小结 |
| 五、结论与对策 |
| (一)结论 |
| (二)对策建议 |
| 1.银行方面 |
| 2.市场方面 |
| 3.监管方面 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 作者攻读学位期间发表的学术论文目录 |
（9）商业银行信贷资产证券化的逆向选择问题研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 引言 |
| 第一节 研究背景及意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 文献综述 |
| 一、资产证券化动因研究 |
| 二、信息不对称问题研究 |
| 三、逆向选择问题研究 |
| 四、资产证券化对商业银行影响的研究 |
| 五、国内外文献述评 |
| 第三节 研究内容与方法 |
| 一、研究内容 |
| 二、研究方法 |
| 第四节 创新点与不足 |
| 一、创新点 |
| 二、不足之处 |
| 第二章 相关概念界定与理论基础 |
| 第一节 相关概念界定 |
| 一、资产证券化 |
| 二、资产证券化的逆向选择 |
| 第二节 理论基础 |
| 一、逆向选择理论 |
| 二、道德风险理论 |
| 三、金融中介理论 |
| 四、委托代理理论 |
| 五、贷款客户关系理论 |
| 第三章 商业银行信贷资产证券化逆向选择机制分析 |
| 第一节 信贷资产证券化逆向选择原因分析 |
| 一、商业银行对资本监管的放松 |
| 二、商业银行追求利润增长 |
| 三、买卖双方市场信息不对称 |
| 第二节 信贷资产证券化逆向选择的作用机制 |
| 一、借款人和发起人之间的作用机制 |
| 二、发起人和证券投资者之间的作用机制 |
| 第三节 信贷资产证券化对商业银行的影响 |
| 一、正面影响 |
| 二、负面影响 |
| 第四章 信贷资产证券化逆向选择问题研究实证分析 |
| 第一节 研究设计与模型构建 |
| 一、逆向选择的衡量指标 |
| 二、模型构建与研究方法 |
| 三、样本选取与变量说明 |
| 第二节 实证研究与结果分析 |
| 一、描述性统计分析 |
| 二、动态面板数据模型(GMM模型)的实证研究 |
| 第五章 研究结论及对策建议 |
| 第一节 研究结论 |
| 第二节 对策建议 |
| 一、完善信息披露制度 |
| 二、统一监管标准 |
| 三、调动商业银行的积极性 |
| 四、加强流转市场标准化建设 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（10）资产证券化对中国商业银行个体风险的影响 ——基于面板数据模型（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.3.1 资产证券化相关概念 |
| 1.3.2 国外研究综述 |
| 1.3.3 国内研究综述 |
| 1.3.4 国内外研究评述 |
| 1.4 研究内容与研究方法 |
| 1.5 本文的创新 |
| 1.6 本文的不足之处 |
| 第2章 资产证券化与商业银行个体风险现状 |
| 2.1 资产证券化发展现状 |
| 2.1.1 资产证券化发展速度 |
| 2.1.2 资产证券化产品结构与二级市场规模 |
| 2.1.3 资产证券化监管现状 |
| 2.2 商业银行的个体风险现状 |
| 2.2.1 整体风险 |
| 2.2.2 流动性风险 |
| 2.2.3 信用风险 |
| 第3章 资产证券化对商业银行个体风险的作用机理分析 |
| 3.1 资产证券化基本原理以及流程 |
| 3.1.1 资产证券化特征 |
| 3.1.2 资产证券化流程概述 |
| 3.2 资产证券化对商业银行个体风险的影响路径 |
| 3.2.1 风险转移与风险自留 |
| 3.2.2 流动性提升与流动性逆转 |
| 3.2.3 降低融资成本与释放监管成本 |
| 3.3 银行特征因素和宏观经济因素对二者机制的影响 |
| 3.3.1 银行特征因素 |
| 3.3.2 宏观经济因素 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 资产证券化对商业银行个体风险影响的实证分析 |
| 4.1 模型构建与变量选择 |
| 4.1.1 样本选取与数据来源 |
| 4.1.2 模型选择与构建 |
| 4.1.3 变量选取 |
| 4.2 实证结果分析 |
| 4.3 稳健性检验 |
| 4.4 异质性检验 |
| 4.4.1 按银行资产规模分组检验 |
| 4.4.2 按收益率分组检验 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 结论与建议 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
四、试论我国国有商业银行信贷资产证券化（论文参考文献）
- [1]信贷资产证券化对商业银行流动性风险的影响——基于PSM-DID模型的研究[J]. 聂国栋,闫宇,周衍平. 山东科技大学学报(社会科学版), 2021(05)
- [2]我国信贷供给传导机制及其宏观经济效应研究[D]. 王薇. 吉林大学, 2021(01)
- [3]信贷资产证券化对我国商业银行经营稳定性的影响[J]. 肖崎,李卓. 当代金融研究, 2021(Z3)
- [4]商业银行信贷资产证券化微观动机及其效果研究 ——以我国上市商业银行为例[D]. 顾铭嫄. 贵州财经大学, 2021
- [5]我国体育产业高质量发展的金融支持研究[D]. 许嘉禾. 山东大学, 2021(11)
- [6]资产证券化对我国商业银行经营风险影响研究[D]. 朱楠. 浙江大学, 2021(10)
- [7]资本约束与中国城市商业银行经营绩效[D]. 张剑波. 江西财经大学, 2021(09)
- [8]商业银行信贷资产证券化对其盈利能力的影响研究[D]. 戴文桥. 渤海大学, 2021
- [9]商业银行信贷资产证券化的逆向选择问题研究[D]. 陈楠. 安徽财经大学, 2021(10)
- [10]资产证券化对中国商业银行个体风险的影响 ——基于面板数据模型[D]. 杨琼堃. 江西财经大学, 2021(10)
标签：商业银行论文; 信贷资产证券化论文; 银行信贷论文; 银行风险论文; 商业银行资本管理办法论文;